Опционные уровни: построение, анализ, индикатор

Онлайн анализ опционных уровней для торговли на рынке Форекс

классические опционные уровни, опционные уровни, анализ опционных уровней, онлайн анализ опционных уровней, option level, онлайн торги опционами, индикатор опционных уровней, индикатор открытого интереса

ПРЯМО СЕЙЧАС Вы можете загрузить шаблоны для торгового терминала МТ4

с нанесенными статическими уровнями и границами за предыдущие дни

для просмотра их отработки на истории.

Архивные шаблоны для МТ4 – перейдите по ссылкам ниже. Подписчикам доступны актуальные обновляемые ежедневно шаблоны со статическими границами дневного диапазона.

После сохранения на своем компьютере – перенесите через Проводник компьютера эти файлы в папку “templates” Вашего терминала МТ4. После сохранения – Откройте терминал МТ4 (или перезагрузите его, если он был открыт).  

Щелкните правой кнопкой “мышки” по экрану и выберите – “Шаблоны”/Загрузить.

Если всё сделали правильно, то на графике в терминале МТ4 – увидите подобную картинку:

На графике в Вашем терминале МТ4 будут:

  • “водораздел” – двойная красно-синяя,
  • по 5 значимых опционных уровней call и put  – красные/синие ниже и выше “водораздела”,
  • два красных ниже синих – минимальная граница и нижняя граница максимально возможного диапазона, 
  • два синих выше красных – максимальная граница и верхняя граница максимально возможного диапазона, 
  • зеленая – “оптимум” дня.

“Водораздел” – в используемом мною значении это уровень границы между опционными уровнями call и put (то есть, ниже “водораздела” опционные уровни call отсутствуют, а выше отсутствуют опционные уровни put ).

“Значимые опционные уровни” – в используемом мною значении это места скопления интересов “больших денег”. Цена либо проскакивает их и идет к следующему, либо отталкивается.Значимые опционные уровни “на завтра” остаются неизменными весь день.

Границы диапазонов – показывают рассчитанные на основании данных с рынка опционов верхнюю и нижнюю границы движения валютной пары в течение дня, а также максимальный диапазон.

Полное и подробное описание доступно Подписчикам сайта в Закрытой части сайта “Подписчикам”

Опционные уровни на сегодня нажав на кнопку ниже:

Опционные уровни на сегодня

Теперь и в Pushbullet

Источник: http://www.seagatetrade.com/ar

Опционные уровни как индикаторы в торговле

Выбор торговой стратегии является краеугольным камнем трейдинга на любом финансовом рынке. Эта непреложная истина, стала мощным стимулятором появления многочисленных методов торговли, большинство которых не имеют никакой практической пользы и преследуют исключительно коммерческие цели – продать ультрасовременную «стратегию».

Трейдеру приходится разбираться не только в хаосе движения цен, но и в хаосе предложений разработчиков всевозможных индикаторов и осцилляторов. Совершенно очевидно, что никто не будет продавать курицу, несущую золотые яйца, поэтому хорошо «упакованная новинка», не более, чем рекламный ход от производителя.

Профессиональные трейдеры предпочитают стратегии, проверенные временем. Одна из них — опционные уровни (ОУ), которые «не признают» математических формул и относятся к категории индикаторов объемов.

Известно, что именно рыночная информация по объемам торгов, используется маркетмейкерами, что автоматически ставит метод в ранг приоритетных.

Природа опционных уровней

Чтобы осознанно применять метод объемов в торговой стратегии, необходимо понимать, в чем заключается суть торговли опционами.

Опцион, как и фьючерс, является производным финансовым инструментом. Базовые активы опционов такие же, как и у фьючерсов (любые, которые обращаются на бирже), при этом, сам фьючерс тоже может быть базовым активом опциона. Главное условие – актив должен котироваться на бирже.

Под определением «опцион» понимается право (а не обязательство, как у фьючерсного контракта) купли/продажи базисного актива на, или до, определенной даты, по фиксированной цене. Приобретая право (опцион), Покупатель занимает длинную позицию по биржевой сделке.

Право может быть использовано на покупку (опцион Call) или на продажу (опцион Put).

Вторая сторона контракта – Продавец, занимает короткую позицию, при этом у него возникает обязательство купить/продать актив по фиксированной цене в момент, когда держатель опциона предъявит свои права.

С технической стороны, покупка опциона ничем не отличается от сделок с другими инструментами. Рассматривается « стакан» цен спроса/предложения. Покупатель и Продавец согласовывают цену, после чего Покупатель оплачивает стоимость опциона и приобретает право (цена опциона, стоимость и премия являются эквивалентными понятиями). Биржевая спецификация опционного контракта включает:

  • вид опциона (Call или Put);
  • наименование базисного актива;
  • дата исполнения контракта (эспирация);
  • цена исполнения.

В зависимости от времени предъявления прав, опционы делят на два стиля – американский и европейский. Права на европейский опцион могут быть предъявлены только в последний день его «жизни» на бирже. В случае с американским опционом, предъявление прав не регламентируется по времени.

Торговля опционами используется и для непосредственного получения прибыли, и для хеджирования рисков. Основным плюсом опциона является ограничение риска – он заранее известен, а потерять можно только стоимость опциона. Опционная торговля значительно повышает соотношение доходность/риск.

Опционные уровни как инструмент анализа финансовых рынков

Опционные уровни могут применяться в качестве дополнительных методов аналитических исследований на Форексе и товарно-сырьевых рынках. Индикатор опционных уровней для mt4 помогает получить нужные данные и отобразить их в торговом терминале — с их помощью, можно получить сигналы на благоприятный момент для открытия позиций.

Такой инструмент, как eVOLution-options, дает возможность бесплатно инсталлировать набор из 3 индикаторов опционных уровней в МетаТрейдер4 (каждый индикатор выполняет свою функцию, анализируя разные характеристики).

По своей сути, индикаторы ОУ представляют собой программно-аналитические комплексы, задачей которых является анализ влияния рынка опционов на спотовые активы.

Влияние опционных уровней на спотовый рынок оказывается двумя способами:

  • во время эспирации крупных сделок происходят значительные ценовые скачки в направлении, обратном опциону;
  • когда подходит время закрытия контракта и владелец опциона видит, что рынок движется в «неподходящем направлении», он открывает новые сделки, чтобы вернуть цену в благоприятное русло и уменьшить конечные убытки.

Отсюда следует, что получение достоверной и своевременной информации о серьезном «интересе», на конкретном ценовом уровне, крайне важно. К сожалению, стандартные торговые терминалы не отображают данные о крупных опционах.

Такая информация относится к разряду инсайдерской и попадает в свободный доступ с запаздыванием 2-3 дня. Более свежую информацию можно получить либо по платной подписке у брокера, либо, занявшись самостоятельным анализом биржевых публикаций.

Занятие это довольно сложное, поэтому помощь индикаторов ОУ будет совсем не лишней.

Опционные уровни рассчитываются на основе информации с Чикагской и Лондонской товарных бирж, где происходит основная торговля опционными контрактами. Каждый день биржи публикуют предварительные отчеты, а финальный выходит в течение часа после начала торгов.

Для европейской торговой сессии, корректно использовать информацию Лондона, для американской – СМЕ. Опираясь на эти данные, можно строить опционные уровни и принимать их во внимание для анализа рыночной ситуации. Опционные уровни покажут котировки, при которых продавец опциона выходит из сделки без убытка.

Опытные игроки заметили, что если выход биржевых сводок задерживается, то следует ожидать повышения волатильности рынка.

Опционные уровни очень хорошо показывают уровневые зоны поддержки/сопротивления. Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда учитывают реальные биржевые сводки. Задача трейдера следить за действиями этих «акул». Если акцент направлен на опционы «Call», то вероятнее всего, хеджируется короткая позиция на фьючерс по этим активам.

Тогда уровень «Call» можно принять за сопротивление, а поддержкой выступит уровень «Put». Одна из «заповедей» опытных трейдеров гласит: «следуй за маркетмейкером». Крупные игроки играют с крупными ставками, поэтому ошибаются редко. Считается, что 80%-ми оборачиваемых на биржах средств, управляет до 10-ти маркетмейкеров.

Что покажет индикатор ОУ eVOLution-options

Для расчета данных берется постоянно обновляющаяся информация о купле/продаже опционных контрактов. Анализ рыночной конъюнктуры учитывает реальное соотношение спроса и предложения, объемы торговых операций (помогают определить силу уровня).

  • в настройках можно установить необходимый перечень валютных пар;
  • рассчитываются уровни поддержки/сопротивления после окончания торговых сессий на главных товарных биржах (количество уровней задается в настройках);
  • показывает ключевую зону равновесия между крупными опционами Call, Put. Пробитие такой зоны, с высокой степенью вероятности, говорит о направлении тренда до конца текущего торгового дня;
  • показывает зоны для оптимального выставления уровней стоп-лосс и тейк профит.

На рынке есть множество авторских индикаторов ОУ, которые используются на платформах МТ4, МТ5, Нинзя Трейдер и др.

Анализируя опционные уровни Форекс, трейдер имеет возможность зарабатывать не только на волатильном рынке, но и в периоды флэта, которые составляют львиную долю временных циклов. ОУ не привязаны к фазам.

Важнейшими понятиями для опционного анализа являются:

  • сила ценовых уровней;
  • диапазоны цен;
  • края рынка.

Все эти факторы проходят длительный путь формирования и создают вектор направленности ценового движения, который становится мощной силой притяжения для крупных денег.

Анализ опционных уровней принято проводить на графиках – отображается общее количество опцион контрактов и страйк (стоимость исполнения). Обычно, такое построение действительно на протяжении 1-2-х месяцев. Детальная аналитика требует учитывать также привязку к опционам фьючерсных контрактов. Цель таких исследований – определить зоны высокого риска, в зависимости от поведения валютной пары.

Опционные уровни, в комбинации с фундаментальным и классическим техническим анализом, станут отличным помощником в определении реальных рыночных колебаний и эффективным инструментом любой торговой стратегии.

Источник: https://Hamilton.club/blog/news/optsionnye-urovni/

Опционный анализ – как продуктивнее работать с финансовым рынком?

Есть множество торговых стратегий, индикаторов, сигналов, гистограмм и т.д. Но даже если изучить всё это без знания различных видов анализа – не получится заключать по-настоящему крупные сделки. Сегодня мы рассмотрим один из самых сложных, но в тоже время важных способов проведения аналитики.

Опционный анализ, как способ расширения торгового сознания

Опционный анализ – один из мощных вспомогательных методов аналитики биржи Forex, а также большинства товарных рынков.

Опционом в данном случае является производная рыночного инструмента на основной актив, дающая трейдеру возможность выполнить его по окончании опциона.

Для наибольшего понимания стоит воспользоваться авторской программой обучения этому типу аналитики от Романа Анкудинова, который является одним из самых успешных трейдеров современного рынка Forex.

Опционные торги от значений СМЕ

Так сложилось, что биржа Форекс является рассредоточенным рынком финансов. Это означает, что показатели объёмов в MetaTrader 4, межбанковские отношения и т.д. есть ничто иное, как тиковые значения ценовых колебаний на протяжении определённого периода времени.

Для трейдера эта информация не несёт слишком много практической пользы, поскольку к бирже она имеет весьма посредственное отношение. Для проведения широкой аналитики нам больше подойдут данные опционных объёмов рынка товаров в Чикаго.

Это крупнейшая мировая площадка, ежедневно пропускающая через себя гигантские капиталы.

Но сегодня мы рассмотрим такой аспект рынка, как опционные уровни, понимание которых позволит избежать немало подводных камней в ходе торгов. И хотя в идеале стоит подробно изучить эту информацию ещё до открытия первого в жизни приказа, это весьма сложная тема. И если Вы решили глубже изучить опционный анализ Форекс — скорее всего Вы не первый день занимаетесь исследованием биржи.

Тем не менее обычно всё происходит следующим образом: начинающий трейдер рассматривает работу с индикаторами, изучает стратегии и техники ведения торгов, набирая со временем «трейдерский портфель» из самых удобных ему инструментов и методик. Но продолжает, фактически, топтаться на месте, абсолютно не развиваясь как инвестор и торгуя, в среднем, в безубыток, лишь иногда наращивая депозит.

Знание опционных уровней позволит повысить эффективность торговли, это именно та информация, владение и, что гораздо важнее, понимание которой позволит Вам стать успешным инвестором.

Теория опционного анализа

Торговля согласно этой теории исходит из того, что трейдер рассчитывает на отторжение уровнями ценового графика при столкновении, то есть вероятность «отскока» значительно выше, чем шанс пробития. Иногда на индикаторах возникают и пробои, но зачастую это ложные сигналы.

Если же сконцентрировать своё внимание на крупных инвесторах, игнорируя малые и средние субъекты, то картина возникает следующая.

Допустим, существует трейдер, добавивший в свой инвест-портфель определённый актив, понижение стоимости которого на одну единицу, провоцирует миллионные убытки. Ясно, что не существует какого-либо субъекта на рынке, способного позволить себе такие расходы. Главной целью любого участника рынка является увеличение либо сохранение депозита.

Аналитика опционных уровней позволяет определить крайние точки курсовых колебаний. А для нахождения этих границ очень важны крупные опционы с высоким числом контрактов. Зоны с наивысшей концентрацией таких контрактов отображают интересы максимально возможного числа инвесторов. Чтобы произошёл пробой, до начала экспирации, должно возникнуть явление, способное перевернуть рынок.

Каждый из опционов имеет цену, привязанную сразу к нескольким переменным: численность контрактов, разрыв между текущим значением курса и потенциальными экстремумами. По сути, ОУ можно считать своеобразной страховкой больших депозитов от убытков.

Переменные, влияющие на текущее значение цены

  • Рыночная цена рабочего актива;
  • Стоимость экспирации;
  • Степень влияния волатильности на используемые индикаторы;
  • Разрыв между процентными ставками нац.банков;
  • Тип ордера (Call/Put);
  • Используемая опционная модель.

Законы расчёта уровней

Для проведения подобного расчёта отталкиваясь от объёмов, необходимы данные из отчёта/бюллетеня Чикагской товарной биржи. Эта информация обновляется каждый день после закрытия американского периода торгов — около 4-х часов утра по Московскому времени.

Хотя эта информация будет с опозданием примерно на сутки, значение объёма позволит понять место потенциального возникновения коррекции и открыть ордер с пониженным риском и высокой предполагаемой доходностью.

Опционный анализ в покупке и продаже

В процессе торговли от ОУ участвуют четыре субъекта — продавца и покупателя. И от того, продаёте Вы активы Call и Put, или покупаете, строится алгоритм поведения на рынке.

Приобретение Call осуществляется тогда, когда ожидается возрастание рабочего инструмента, поскольку при таких условиях трейдер может потерять только оплатой доступности товара.

Имея на руках результаты ОА, участник сможет заполучить возможность приобретения актива по ранее установленной цене. В то же время это право не обязывает совершать сделку в случае, если она теряет выгодность.

В этом и состоит положительная сторона опционного анализа — в разы снижается риск в сравнении с классическими сделками.

Put в свою очередь приобретают тогда, когда высока вероятность нисходящего движения актива. Чем сильнее упадёт курс, тем выше будет прибыль, соответственно наибольшая выгода от такой сделки выходит в случае падения курса до 0.

Но отталкиваться от ОУ при торговле могут не только покупатели, ведь приобретаемые активы должны быть кем-то проданы. От продавцов требуется наличие суммы, достаточной для закрытия ордера в случае его срабатывания. При продаже Call/Put предлагающий их предполагает, что сделка не будет совершена ввиду отсутствия ордера реализации. Тогда чистой прибылью станет оплата продажи актива.

Таким образом, продающим не несёт выгоды достижение графиком цены зон экстремума, поскольку это провоцирует заключение сделки, а значит и материальные потери, связанные с обязанностью покрыть сумму заключённого ордера. Именно поэтому продавцы всегда стремятся перекрыть значения экспирации.

Другие участники могут и должны пользоваться знанием этой информации, используя опционные уровни, чтобы продавать или приобретать откладываемые ранее ордеры. Зачастую эти уровни близки или равны круглым значениям вроде 1.10000, 2.10000 и т.д.

В заключение

Для достижения максимальной эффективности при работе с опционным анализом нужно знать что собой представляют контракты Европы и Америки, а также уметь отличать их. Основное различие заключается в периодах работы и выполнения.

Подавляющее большинство инвесторов работают с Американскими ордерами, поскольку они обладают наибольшим периодом, не теряя актуальности до тех пор, пока открыто предложение. Тогда как период торговли Европейских активов почти всегда ограничен.

Наиболее наглядно эта разница видна при просмотре отчётов биржи в Чикаго.

Опционный анализ — это вид трейдинга, способный расширить и углубить понимание принципов работы рынка. Обладание этим знанием позволит грамотному трейдеру снизить риск убыточных сделок, увеличив параллельно получаемый доход в разы. Потратьте время на изучение этого аспекта торговли и кто знает — может Вы однажды встанете в один ряд с такими гуру трейдинга, как Роман Анкудинов?

Источник: https://news-hunter.pro/forex/optsionnyj-analiz-kak-sposob-rasshireniya-torgovogo-soznaniya.pro

Добавить комментарий